KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W PODZIALE NA WALUTY (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2018
PLN
CHF
EUR
USD
INNE
Razem
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
1 106
–
–
–
–
1 106
mieszkaniowe
27
–
–
–
–
27
gospodarcze
148
–
–
–
–
148
konsumpcyjne
931
–
–
–
–
931
Nieprzeznaczone do obrotu wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
1 106
–
–
–
–
1 106
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Kredyty brutto
166 902
24 015
12 807
1 995
1 253
206 972
mieszkaniowe
88 157
23 265
3 155
58
146
114 781
gospodarcze
52 193
505
9 628
1 935
649
64 910
konsumpcyjne
26 552
245
24
2
458
27 281
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
51
–
–
–
–
51
Należności z tytułu leasingu finansowego
11 039
22
3 607
256
62
14 986
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(6 724)
(826)
(372)
(139)
(143)
(8 204)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto
171 268
23 211
16 042
2 112
1 172
213 805
Razem
172 374
23 211
16 042
2 112
1 172
214 911
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W PODZIALE NA WALUTY (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 01.01.2018
PLN
CHF
EUR
USD
INNE
Razem
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
1 070
–
–
–
–
1 070
mieszkaniowe
37
–
–
–
–
37
gospodarcze
182
–
–
–
–
182
konsumpcyjne
851
–
–
–
–
851
Nieprzeznaczone do obrotu wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
1 070
–
–
–
–
1 070
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Kredyty brutto
158 718
25 047
9 718
1 472
1 027
195 982
mieszkaniowe
81 168
24 115
3 366
87
102
108 838
gospodarcze
52 578
621
6 324
1 380
581
61 484
konsumpcyjne
24 972
311
28
5
344
25 660
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
902
–
–
–
–
902
Należności z tytułu leasingu finansowego
9 509
31
3 339
257
27
13 163
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(8 671)
(1 205)
(399)
(232)
(146)
(10 653)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto
160 458
23 873
12 658
1 497
908
199 394
Razem
161 528
23 873
12 658
1 497
908
200 464
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W PODZIALE NA WALUTY (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2017
PLN
CHF
EUR
USD
INNE
Razem
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Kredyty brutto
158 151
24 786
9 524
1 412
1 063
194 936
mieszkaniowe
80 712
23 909
3 353
83
106
108 163
gospodarcze
51 826
589
6 145
1 324
613
60 497
konsumpcyjne
25 613
288
26
5
344
26 276
Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne)
1 734
–
125
–
–
1 859
Dłużne papiery wartościowe (komunalne)
2 519
–
–
–
–
2 519
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
902
–
–
–
–
902
Należności z tytułu leasingu finansowego
9 377
24
3 485
323
27
13 236
Odpisy z tytułu utraty wartości
(6 288)
(896)
(291)
(198)
(150)
(7 823)
Razem
166 395
23 914
12 843
1 537
940
205 629
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W CHF WEDŁUG METOD KALKULACJI ODPISÓW (W PRZELICZENIU NA PLN według kursu 1 CHF = 3,8166)
31.12.2018
Razem
Instytucje finansowe
Przedsiębiorstwa
Gospodarstwa domowe
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto
1
324
23 712
24 037
aktywa, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1)
–
118
20 892
21 010
aktywa, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)
1
111
1 872
1 984
aktywa zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3)
–
95
948
1 043
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
–
(59)
(767)
(826)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1)
–
(1)
(12)
(13)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)
–
(12)
(130)
(142)
odpisy dotyczące aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3)
–
(46)
(625)
(671)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto
1
265
22 945
23 211
w tym: zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI)
–
–
55
55
Razem
1
265
22 945
23 211
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W CHF WEDŁUG METOD KALKULACJI ODPISÓW (W PRZELICZENIU NA PLN według kursu 1 CHF = 3,5672)
01.01.2018
Razem
Instytucje finansowe
Przedsiębiorstwa
Gospodarstwa domowe
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto
2
418
24 658
25 078
aktywa, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1)
–
141
21 659
21 800
aktywa, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)
2
145
1 572
1 719
aktywa zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3)
–
132
1 427
1 559
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
–
(99)
(1 106)
(1 205)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1)
–
(2)
(13)
(15)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)
–
(18)
(95)
(113)
odpisy dotyczące aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3)
–
(79)
(998)
(1 077)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto
2
319
23 552
23 873
w tym: zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI)
–
–
60
60
Razem
2
319
23 552
23 873
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2018
Razem
PLN
CHF
EUR
USD
Inne
Nieprzeznaczone do obrotu wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
1 106
–
–
–
–
1 106
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
Wartość brutto
177 992
24 037
16 414
2 251
1 315
222 009
aktywa, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1)
156 636
21 010
13 749
1 831
1 165
194 391
aktywa, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)
12 086
1 984
1 809
279
10
16 168
aktywa zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3)
9 270
1 043
856
141
140
11 450
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(6 724)
(826)
(372)
(139)
(143)
(8 204)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1)
(451)
(13)
(78)
(3)
(21)
(566)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)
(1 024)
(142)
(72)
(7)
(4)
(1 249)
odpisy dotyczące aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3)
(5 249)
(671)
(222)
(129)
(118)
(6 389)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto
171 268
23 211
16 042
2 112
1 172
213 805
w tym: zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI)
409
55
78
–
1
543
Razem
172 374
23 211
16 042
2 112
1 172
214 911
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
01.01.2018
Razem
PLN
CHF
EUR
USD
Inne
Nieprzeznaczone do obrotu wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
1 070
–
–
–
–
1 070
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
Wartość brutto
169 129
25 078
13 057
1 729
1 054
210 047
aktywa, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1)
146 582
21 800
10 121
1 147
911
180 561
aktywa, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)
10 696
1 719
2 031
380
4
14 830
aktywa zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3)
11 851
1 559
905
202
139
14 656
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(8 671)
(1 205)
(399)
(232)
(146)
(10 653)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1)
(397)
(15)
(51)
(4)
(23)
(490)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)
(820)
(113)
(86)
(58)
(1)
(1 078)
odpisy dotyczące aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3)
(7 454)
(1 077)
(262)
(170)
(122)
(9 085)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto
160 458
23 873
12 658
1 497
908
199 394
w tym: zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI)
148
60
37
3
–
248
Razem
161 528
23 873
12 658
1 497
908
200 464
Zarządzanie ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
Grupa Kapitałowa w sposób szczególny analizuje portfel walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje jakość tego portfela i analizuje ryzyko pogorszenia się jakości tego portfela. Obecnie jakość portfela pozostaje na akceptowanym poziomie. Grupa Kapitałowa uwzględnia ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w zarządzaniu adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym.
KREDYTY MIESZKANIOWE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH WEDŁUG WALUT
31.12.2018
31.12.2017
brutto
odpis
netto
brutto
odpis
netto
PLN
86 024
(1 060)
84 964
74 369
(916)
73 453
CHF
23 263
(683)
22 580
23 895
(754)
23 141
EUR
3 155
(53)
3 102
3 359
(54)
3 305
USD
58
(6)
52
268
(171)
97
INNE
146
(19)
127
111
(22)
89
RAZEM
112 646
(1 821)
110 825
102 002
(1 917)
100 085
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG WALUT
31.12.2018
Razem
PLN
CHF
EUR
USD
Inne
Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance
682
322
34
1
–
1 039
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
682
322
34
1
–
1 039
wartość brutto
741
340
36
1
–
1 118
odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(59)
(18)
(2)
–
–
(79)
Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance
1 390
200
401
5
9
2 005
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
1
–
–
–
–
1
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
1 389
200
401
5
9
2 004
wartość brutto
2 300
422
447
20
20
3 209
odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(911)
(222)
(46)
(15)
(11)
(1 205)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance netto
2 072
522
435
6
9
3 044
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG WALUT
01.01.2018
Razem
PLN
CHF
EUR
USD
Inne
Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance
955
317
168
–
–
1 440
Nie przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
–
–
–
–
–
–
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
955
317
168
–
–
1 440
wartość brutto
1 030
330
175
–
–
1 535
odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(75)
(13)
(7)
–
–
(95)
Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance
1 008
305
222
3
9
1 547
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
1
–
–
–
–
1
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
1 007
305
222
3
9
1 546
wartość brutto
1 941
540
249
6
25
2 761
odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(934)
(235)
(27)
(3)
(16)
(1 215)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance netto
1 963
622
390
3
9
2 987
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W CHF WEDŁUG METOD KALKULACJI ODPISÓW (W PRZELICZENIU NA PLN według kursu 1 CHF = 3,5672)
31.12.2017
Instytucje finansowe
Przedsiębiorstwa
Gospodarstwa domowe
Razem
Wyceniane według metody zindywidualizowanej, w tym:
–
113
102
215
ze stwierdzoną utratą wartości
–
104
90
194
Wyceniane według metody portfelowej, ze stwierdzoną utratą wartości
–
17
1 041
1 058
Wyceniane według metody grupowej (IBNR)
2
270
23 277
23 549
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto
2
400
24 420
24 822
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody zindywidualizowanej, w tym:
–
(51)
(42)
(93)
ze stwierdzoną utratą wartości
–
(51)
(42)
(93)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody portfelowej
–
(14)
(749)
(763)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR)
–
(3)
(49)
(52)
Odpisy – razem
–
(68)
(840)
(908)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto
2
332
23 580
23 914
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG WALUT
31.12.2017
PLN
CHF
EUR
USD
Inne
Razem
Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance
911
325
173
–
–
1 409
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
911
325
173
–
–
1 409
wartość brutto
960
332
174
–
–
1 466
odpisy z tytułu utraty wartości
(49)
(7)
(1)
–
–
(57)
Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance
1 177
260
194
6
8
1 645
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
1 177
260
194
6
8
1 645
wartość brutto
1 837
532
250
27
25
2 671
odpisy z tytułu utraty wartości
(660)
(272)
(56)
(21)
(17)
(1 026)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance netto
2 088
585
367
6
8
3 054
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WEDŁUG METODY GRUPOWEJ (IBNR)
31.12.2017
Razem
PLN
CHF
EUR
USD
Inne
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto
162 281
23 549
12 375
1 538
935
200 678
przeterminowane
3 715
512
764
8
58
5 057
nieprzeterminowane
158 566
23 037
11 611
1 530
877
195 621
Odpis na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR)
(518)
(52)
(63)
(60)
(27)
(720)
przeterminowane
(138)
(27)
(10)
–
(1)
(176)
nieprzeterminowane
(380)
(25)
(53)
(60)
(26)
(544)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto
161 763
23 497
12 312
1 478
908
199 958
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WEDŁUG METODY GRUPOWEJ (IBNR) PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG WALUT
31.12.2017
Razem
PLN
CHF
EUR
USD
Inne
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według metody grupowej (IBNR) brutto forbearance
1 055
397
181
25
26
1 684
Odpis na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR) forbearance
(57)
(14)
(2)
(2)
(1)
(76)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance netto
998
383
179
23
25
1 608
Na 31 grudnia 2018 roku średnie LTV dla portfela kredytów w CHF wyniosło 64,38% (na 31 grudnia 2017 roku: 67,00%) w porównaniu do średniego LTV dla całego portfela wynoszącego 59,22% (na 31 grudnia 2017 roku: 62,38%).
