26. Wartości nominalne instrumentów bazowych dla pochodnych instrumentów zabezpieczających oraz pozostałych instrumentów pochodnych

Raport roczny
2018

Wartości nominalne instrumentów bazowych (razem kupno i sprzedaż)

31.12.2018 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Transakcje walutowe 30 897 24 573 62 337 63 036 22 654 203 497
Swap walutowy (FX Swap) 22 811 6 905 4 142 5 048 38 906
Zakup walut 11 408 3 461 2 093 2 575 19 537
Sprzedaż walut 11 403 3 444 2 049 2 473 19 369
Forward walutowy (Forward) 4 513 10 600 20 762 12 309 5 48 189
Zakup walut 2 251 5 292 10 324 6 137 4 24 008
Sprzedaż walut 2 262 5 308 10 438 6 172 1 24 181
Opcje 3 573 7 068 27 893 8 925 122 47 581
Zakup 1 809 3 363 12 759 4 502 61 22 494
Sprzedaż 1 764 3 705 15 134 4 423 61 25 087
Cross Currency (CIRS) 9 540 36 754 22 527 68 821
Zakup 4 717 20 680 13 377 38 774
Sprzedaż 4 823 16 074 9 150 30 047
Transakcje stopy procentowej 21 512 13 904 115 141 195 374 35 386 381 317
Swap na stopę procentową (IRS) 21 512 13 904 94 288 192 674 35 386 357 764
Zakup 10 756 6 952 47 144 96 337 17 693 178 882
Sprzedaż 10 756 6 952 47 144 96 337 17 693 178 882
Forward Rate Agreement (FRA) 20 853 2 700 23 553
Zakup 11 120 1 200 12 320
Sprzedaż 9 733 1 500 11 233
Futures na stopę procentową
Zakup
Sprzedaż
Pozostałe transakcje 265 457 1 229 1 177 3 128
Inne (w tym na indeks giełdowy) 265 457 1 229 1 177 3 128
Zakup 126 229 620 590 1 565
Sprzedaż 139 228 609 587 1 563
Razem 52 674 38 934 178 707 259 587 58 040 587 942

31.12.2017 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Transakcje walutowe 39 903 21 228 43 666 51 685 26 359 182 841
Swap walutowy (FX Swap) 32 246 7 167 2 435 1 227 43 075
Zakup walut 16 102 3 512 1 218 627 21 459
Sprzedaż walut 16 144 3 655 1 217 600 21 616
Forward walutowy (Forward) 5 557 5 482 9 859 6 294 4 27 196
Zakup walut 2 776 2 742 4 904 3 097 3 13 522
Sprzedaż walut 2 781 2 740 4 955 3 197 1 13 674
Opcje 2 100 8 579 29 007 3 620 43 306
Zakup 973 4 381 15 380 1 839 22 573
Sprzedaż 1 127 4 198 13 627 1 781 20 733
Cross Currency (CIRS) 2 365 40 544 26 355 69 264
Zakup 1 178 21 676 15 486 38 340
Sprzedaż 1 187 18 868 10 869 30 924
Transakcje stopy procentowej 13 965 22 058 82 054 162 454 29 028 309 559
Swap na stopę procentową (IRS) 12 302 21 058 73 654 161 954 29 028 297 996
Zakup 6 151 10 529 36 827 80 977 14 514 148 998
Sprzedaż 6 151 10 529 36 827 80 977 14 514 148 998
Forward Rate Agreement (FRA) 1 663 1 000 8 400 500 11 563
Zakup 1 352 3 300 250 4 902
Sprzedaż 311 1 000 5 100 250 6 661
Pozostałe transakcje 2 182 1 415 1 746 1 203 131 6 677
Inne (w tym na indeks giełdowy) 2 182 1 415 1 746 1 203 131 6 677
Zakup 623 708 841 608 65 2 845
Sprzedaż 1 559 707 905 595 66 3 832
Razem 56 050 44 701 127 466 215 342 55 518 499 077

Wyniki wyszukiwania: