61. Koncentracja ryzyka kredytowego w Grupie Kapitałowej
Grupa Kapitałowa definiuje ryzyko koncentracji kredytowej jako ryzyko wynikające z istotnego zaangażowania wobec pojedynczych podmiotów lub grup podmiotów, których zdolność spłaty zadłużenia zależna jest od wspólnego czynnika ryzyka. Grupa Kapitałowa analizuje ryzyko koncentracji wobec:
2018
- największych podmiotów,
- największych grup kapitałowych,
- branż,
- regionów geograficznych,
- walut,
- ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie.
Koncentracja wobec największych podmiotów
Ustawa Prawo bankowe określa limity maksymalnego zaangażowania Banku, mające przełożenie na Grupę Kapitałową. Ryzyko koncentracji zaangażowań wobec pojedynczych klientów oraz grup powiązanych klientów monitorowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych nr 575/2013 (CRR), zgodnie z którym Grupa Kapitałowa nie przyjmuje na siebie ekspozycji wobec klienta lub grupy powiązanych klientów, której wartość przekracza 25% wartości jej uznanego kapitału.
Na 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku limity koncentracji nie były przekroczone. Na 31 grudnia 2018 roku największe zaangażowanie wobec pojedynczego podmiotu wyniosło 7,6% uznanego kapitału skonsolidowanego (na 31 grudnia 2017 roku 8,6%).
Zaangażowanie Grupy Kapitałowej wobec 20 największych klientów niebankowych:
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 | Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe | Lp. | Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 | Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe |
| 1. | 2 859 | 0,96% | 1. | 2 936 | 1,06% |
| 2. | 2 777 | 0,93% | 2. | 2 856 | 1,03% |
| 3. | 2 710 | 0,91% | 3. | 2 450 | 0,88% |
| 4. | 2 450 | 0,82% | 4. | 2 332 | 0,84% |
| 5. | 2 274 | 0,76% | 5. | 1 895 | 0,68% |
| 6. | 2 169 | 0,73% | 6. | 1 747 | 0,63% |
| 7. | 1 899 | 0,64% | 7. | 1 602 | 0,58% |
| 8. | 1 898 | 0,64% | 8. | 1 566 | 0,56% |
| 9. | 1 669 | 0,56% | 9. | 1 322 | 0,48% |
| 10. | 1 539 | 0,52% | 10. | 1 101 | 0,40% |
| 11. | 958 | 0,32% | 11. | 819 | 0,30% |
| 12. | 783 | 0,26% | 12. | 796 | 0,29% |
| 13. | 776 | 0,26% | 13. | 746 | 0,27% |
| 14. | 747 | 0,25% | 14. | 724 | 0,26% |
| 15. | 746 | 0,25% | 15. | 708 | 0,26% |
| 16. | 743 | 0,25% | 16. | 682 | 0,25% |
| 17. | 740 | 0,25% | 17. | 655 | 0,24% |
| 18. | 721 | 0,24% | 18. | 650 | 0,23% |
| 19. | 708 | 0,24% | 19. | 636 | 0,23% |
| 20. | 705 | 0,24% | 20. | 566 | 0,20% |
| Razem | 29 871 | 10,03% | Razem | 26 789 | 9,66% |
1 Zaangażowanie pozabilansowe uwzględnia zobowiązanie wynikające z transakcji pochodnych w kwocie równej ich ekwiwalentowi bilansowemu.
Koncentracja wobec największych grup kapitałowych
Obserwowany jest wzrost zaangażowania Grupy Kapitałowej w podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W strukturze zaangażowania branżowego Grupy Kapitałowej dominują podmioty działające w sekcji „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”.
Strukturę zaangażowania według sekcji branżowych według stanu na 31 grudnia 2018 oraz na 31 grudnia 2017 roku prezentuje poniższa tabela:
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 | Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe | Lp. | Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 | Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe |
| 1. | 3 683 | 1,24% | 1. | 3 122 | 1,13% |
| 2. | 3 160 | 1,06% | 2. | 3 064 | 1,11% |
| 3. | 2 863 | 0,96% | 3. | 2 336 | 0,84% |
| 4. | 2 446 | 0,82% | 4. | 2 169 | 0,78% |
| 5. | 2 280 | 0,77% | 5. | 1 989 | 0,72% |
| Razem | 14 432 | 4,85% | Razem | 12 680 | 4,57% |
1 zaangażowanie pozabilansowe uwzględnia zobowiązanie wynikające z transakcji pochodnych w kwocie równej ich ekwiwalentowi bilansowemu.
Koncentracja wobec sekcji branżowych
Obserwowany jest wzrost zaangażowania Grupy Kapitałowej w podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W strukturze zaangażowania branżowego Grupy Kapitałowej dominują podmioty działające w sekcji „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”.
Strukturę zaangażowania według sekcji branżowych według stanu na 31 grudnia 2018 oraz na 31 grudnia 2017 roku prezentuje poniższa tabela:
| Sekcja | Nazwa sekcji | 31.12.2018 | 31.12.2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaangażowanie | Liczba podmiotów | Zaangażowanie | Liczba podmiotów | ||
| K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 16,77% | 2,07% | 15,01% | 2,07% |
| C | Przetwórstwo przemysłowe | 15,92% | 11,40% | 14,76% | 11,31% |
| L | Działalność związana z obsługą nieruchomości | 10,48% | 14,45% | 10,61% | 16,61% |
| G | Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów | 11,61% | 23,00% | 12,82% | 23,33% |
| O | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 12,93% | 0,26% | 12,56% | 0,32% |
| Pozostałe zaangażowania | 32,29% | 48,82% | 34,24% | 46,36% | |
| Razem | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Koncentracja wobec regionów geograficznych
Portfel kredytowy Grupy Kapitałowej jest zdywersyfikowany pod względem koncentracji geograficznej.
Struktura portfela kredytowego według regionów geograficznych rozróżniana jest w Grupie Kapitałowej ze względu na obszar klienta Banku – odrębna jest dla Obszaru Rynku Detalicznego (ORD), odrębna dla Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (OKI).
W 2018 roku największa koncentracja portfela kredytowego ORD występuje w regionie warszawskim i katowickim – regiony te koncentrują około 27% portfela ORD (na 31 grudnia 2017 roku: 26%).
| Koncentracja geograficzna ryzyka kredytowego w obszarze klienta detalicznego | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| warszawski | 15,55% | 15,09% |
| katowicki | 11,22% | 10,98% |
| poznański | 9,84% | 9,85% |
| krakowski | 8,82% | 8,94% |
| łódzki | 8,20% | 8,36% |
| wrocławski | 9,62% | 9,30% |
| gdański | 8,36% | 8,50% |
| bydgoski | 6,96% | 7,17% |
| lubelski | 6,80% | 6,90% |
| białostocki | 6,42% | 6,45% |
| szczeciński | 6,14% | 6,11% |
| centrala | 0,55% | 0,81% |
| pozostałe | 0,56% | 0,76% |
| zagranica | 0,96% | 0,78% |
| Suma końcowa | 100,00% | 100,00% |
W 2018 roku, tak jak w 2017, największa koncentracja portfela kredytowego OKI występuje w makroregionie centralnym – 44% portfela OKI.
| Koncentracja geograficzna ryzyka kredytowego w obszarze klienta instytucjonalnego | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| centrala | 1,34% | 0,28% |
| makroregion centralny | 43,71% | 44,09% |
| makroregion północny | 10,33% | 10,69% |
| makroregion zachodni | 11,18% | 10,99% |
| makroregion południowy | 9,51% | 10,08% |
| makroregion południowo-wschodni | 10,25% | 11,60% |
| makroregion północno-wschodni | 5,08% | 4,99% |
| makroregion południowo-zachodni | 7,72% | 6,59% |
| pozostałe | 0,00% | 0,00% |
| zagranica | 0,88% | 0,69% |
| Suma końcowa | 100,00% | 100,00% |
Koncentracja walutowa ryzyka kredytowego
Na 31 grudnia 2018 roku udział ekspozycji w walutach wymienialnych innych niż PLN w całym portfelu Grupy Kapitałowej utrzymał się na poziomie z 2017 roku wynosząc 19%.
Największą część zaangażowania walutowego Grupy Kapitałowej stanowią ekspozycje w CHF i dotyczą one portfela kredytowego Banku. Udział kredytów w CHF stanowił na koniec 2018 roku około 52% portfela walutowego Grupy Kapitałowej, co oznacza spadek w relacji do końca 2017 roku o około 5 p.p. Kolejną grupę kredytów w walutach stanowią kredyty w EUR, udział tych kredytów w całym portfelu wyniósł na koniec 2018 roku 8%, zaś w portfelu walutowym 42%.
| Koncentracja walutowa ryzyka kredytowego | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| PLN | 81,06% | 80,77% |
| Waluty obce, w tym: | 18,94% | 19,23% |
| CHF | 9,80% | 10,94% |
| EUR | 7,99% | 6,92% |
| USD | 1,05% | 0,88% |
| UAH | 0,02% | 0,39% |
| GBP | 0,04% | 0,04% |
| Razem | 100,00% | 100,00% |
Inne rodzaje koncentracji
Grupa Kapitałowa analizuje strukturę portfela kredytów mieszkaniowych względem poziomów LTV. Na koniec 2018 roku, tak jak w 2017 roku, największa koncentracja występuje w przedziale LTV 61% – 80%.
| Struktura portfela kredytów mieszkaniowych grupy według LTV | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| 0% – 40% | 20,72% | 19,07% |
| 41%-60% | 26,03% | 22,72% |
| 61% – 80% | 38,55% | 33,80% |
| 81% – 90% | 10,25% | 16,21% |
| 91% – 100% | 1,95% | 4,02% |
| powyżej 100% | 2,50% | 4,18% |
| Razem | 100,00% | 100,00% |
Średnie LTV portfela kredytów mieszkaniowych wyniosło na 31 grudnia 2018 roku 59,22%, a na 31 grudnia 2017 roku 62,38%.